توضیحاتی پیرامون شاخص Stochastic RSI

Stochastic RSI (StochRSI) شاخصی است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و بین صفر تا یک (یا صفر و 100 در برخی از سیستم عامل های نمودار) متغیر است و با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی در مجموعه ای از مقادیر شاخص مقاومت نسبی (RSI) ایجاد می شود؛ نسبت به داده های استاندارد قیمت. استفاده از مقادیر RSI در فرمول تصادفی به معامله گران ایده می دهد که آیا مقدار فعلی RSI بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.

اسیلاتور StochRSI برای استفاده از هر دو شاخص حرکت به منظور ایجاد یک شاخص حساس تر که با عملکرد تاریخی یک امنیت خاص هماهنگ است به جای تجزیه و تحلیل کلی از تغییر قیمت ، ساخته شده است.

نکات کلیدی

• StochRSI بالاتر از 0.8 بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود ، در حالی که مقدار کمتر از 0.2 بیش از حد فروخته می شود. در مقیاس صفر تا 100 ، بالای 80 بیش از حد خریداری شده است و زیر 20 بیش از حد فروخته می شود.
• خرید بیش از حد لزوما به معنای معکوس شدن قیمت نیست ، دقیقاً مانند فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت بالاتر نیست. درعوض شرایط بیش از حد خرید و فروش بیش از حد ، به سادگی معامله گران را آگاه می کند که RSI در اواخر قرائت اخیر خود قرار دارد.
• قرائت صفر به معنای آن است که RSI در 14 دوره (یا هر دوره بازبینی انتخاب شده) در پایین ترین سطح خود قرار دارد. خواندن 1 (یا 100) به این معنی است که RSI در بالاترین سطح در 14 دوره گذشته است.
• مقادیر دیگر StochRSI نشان می دهد که RSI در کجا نسبت به بالا یا پایین است.

RSI = فرمول فعلی RSI ؛

Lowest RSI = کمترین میزان RSI در 14 دوره گذشته (یا دوره بازبینی انتخاب شده).

بالاترین RSI = بالاترین میزان RSI در 14 دوره گذشته (یا دوره بازگشت).

نحوه محاسبه RSI تصادفی

StochRSI براساس قرائت RSI ساخته شده است. RSI دارای مقدار ورودی است ، به طور معمول 14 ، که به شاخص می گوید چند دوره داده را در محاسبه خود استفاده می کند.  سپس از این سطوح RSI در فرمول StochRSI استفاده می شود.

سطح RSI را برای 14 دوره ثبت کنید.

در دوره چهاردهم ، قرائت فعلی RSI ، بالاترین میزان RSI و کمترین میزان RSI را یادداشت کنید. اکنون می توان تمام متغیرهای فرمول StochRSI را پر کرد.

در دوره پانزدهم ، میزان خوانش فعلی RSI ، بالاترین میزان RSI و کمترین میزان مطالعه را یادداشت کنید ، اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 آخرین). StochRSI جدید را محاسبه کنید.

با پایان یافتن هر دوره ، مقدار جدید StochRSI را محاسبه کنید ، فقط با استفاده از 14 مقدار آخر RSI.

همراه با شناسایی شرایط خرید بیش از حد / فروش بیش از حد ، می توان از StochRSI برای شناسایی روندهای کوتاه مدت با مشاهده آن درمتن یک نوسان ساز با یک خط مرکزی در 0.50 استفاده کرد. وقتی StochRSI بالاتر از 0.50 باشد ، ممکن است امنیت روند بالاتر و بالعکس هنگامی که زیر 0.50 باشد ، مشاهده شود.

StochRSI همچنین باید به همراه سایر شاخص های تکنیکال یا الگوهای نمودار برای به حداکثر رساندن اثربخشی ، به ویژه با توجه به تعداد بالای سیگنال های تولید شده ، استفاده شود.

علاوه بر این ، اسیلاتورهای غیر مومنتومی مانند خط توزیع انباشت ممکن است به ویژه مفید باشند زیرا از نظر عملکرد با یکدیگر همپوشانی ندارند و از منظر دیگری بینش ارائه می دهند.

تفاوت بین RSI تصادفی و شاخص مقاومت نسبی (RSI)

به نظر می رسد مشابه هستند ، اما StochRSI به فرمولی متفاوت از آنچه مقادیر RSI تولید می کند ، تکیه می کند.  RSI مشتق قیمت است. در همین حال ، StochRSI مشتق خود RSI یا مشتق دوم قیمت است. یکی از تفاوت های اساسی در سرعت حرکت شاخص ها است. StochRSI خیلی سریع از خرید زیاد به بیش از حد فروخته می شود ، یا بالعکس ، در حالی که RSI یک شاخص متحرک کندتر است.  یکی بهتر از دیگری نیست ، StochRSI فقط بیشتر (و سریعتر) از RSI حرکت می کند.

محدودیت های استفاده از RSI تصادفی

یک نقطه ضعف استفاده از StochRSI این است که تمایل دارد کاملاً بی ثبات باشد ، به سرعت از بالا به پایین منتقل شود. صاف کردن StochRSI ممکن است در این زمینه کمک کند. برخی از معامله گران برای کاهش نوسانات و مفیدتر کردن شاخص ، میانگین متحرک StochRSI را در نظر میگیرند. به عنوان مثال ، میانگین متحرک ساده 10 روزه StochRSI می تواند شاخصی را ایجاد کند که بسیار نرمتر و پایدارتر باشد. بیشتر سیستم عامل های نمودار اجازه استفاده از یک نوع شاخص را به دیگری بدون نیاز به محاسبات شخصی می دهند.

همچنین ، StochRSI دومین مشتق قیمت است. به عبارت دیگر ، تولید آن دو قدم با قیمت واقعی دارایی مورد تجزیه و تحلیل فاصله دارد ، به این معنی که در برخی مواقع ممکن است با زمان بازار دارایی در زمان واقعی هماهنگ نباشد.