آشنایی با بک‌تست گرفتن (سنجش استراتژی‌های معاملاتی)

بک تست گرفتن که نتایج مثبتی به همراه داشته باشد ، معامله گران را مطمئن می کند که این استراتژی کاملاً منطقی است و در صورت اجرای آن ، سودآوری خواهد داشت. یک بک تست به درستی انجام شده که نتایج غیربهینه ای به دست می دهد ، معامله گران را مجبور به تغییر یا رد استراتژی می کند. استراتژیهای معاملاتی بخصوص پیچیده ، مانند استراتژیهای اجرا شده توسط سیستمهای معاملاتی خودکار ، برای اثبات ارزش خود ، بسیار به بک تست متکی هستند ، زیرا برای ارزیابی موارد دیگر بسیار هوشمند هستند.

تا زمانی که یک ایده تجاری می تواند کمی شود ، می تواند دوباره تست شود. برخی از تریدرها و سرمایه گذاران ممکن است به دنبال تخصص یک برنامه نویس واجد شرایط برای توسعه ایده به شکل قابل آزمایش باشند. به طور معمول ، این شامل یک برنامه نویس است که ایده را به زبان اختصاصی میزبانی شده توسط پلت فرم معاملات کد می کند. برنامه نویس می تواند متغیرهای ورودی تعریف شده توسط کاربر را که به معامله گر اجازه می دهد تا “سیستم را تغییر دهد” ترکیب کند. یک نمونه از این موارد می تواند در سیستم متقاطع متحرک ساده باشد که در بالا ذکر شد. معامله گر می تواند طول دو میانگین متحرک مورد استفاده در سیستم را وارد یا تغییر دهد. معامله گر می تواند تست کند تا مشخص کند کدام طول میانگین متحرک بهترین عملکرد را در داده های تاریخی داشته است.

نکات کلیدی

• بک تست گرفتن با کشف چگونگی عملکرد آن با استفاده از داده های تاریخی ، دوام یک استراتژی تجاری یا مدل قیمت گذاری را ارزیابی می کند.
• اگر بک تست جواب دهد ، ممکن است معامله گران و تحلیل گران اعتماد داشته باشند که این روند را به جلو ادامه دهند.
• یک بک تست که نتایج مثبتی به همراه داشته باشد ، معامله گران را مطمئن می کند که این استراتژی کاملاً منطقی است و در صورت اجرای آن ، سودآوری خواهد داشت. یک بک تست به درستی انجام شده که نتایج غیر بهینه ای به دست می دهد ، معامله گران را وادار به تغییر یا رد می کند.

سناریوی بک تست ایده آل

بک تست ایده آل ، داده های نمونه را از یک دوره زمانی مربوط به مدت زمان انتخاب می کند که نشان دهنده انواع شرایط بازار باشد. به این ترتیب ، بهتر می توان قضاوت کرد که آیا نتایج بک تست نشان دهنده نوعی معامله صحیح است یا خیر.

مجموعه داده های تاریخی باید شامل یک نمونه کامل از سهام باشد ، از جمله سهام شرکت هایی که در نهایت ورشکست شدند یا فروخته یا منحل شدند. گزینه جایگزین ، شامل فقط داده های موجود در سهام تاریخی که هنوز هم وجود دارند ، در بک تست بازده بالای مصنوعی دارد.

یک بک‌ تست باید تمام هزینه های معاملات را در نظر بگیرد ، هرچند ناچیز ، زیرا ممکن است در طول دوره بک تست جمع شود و به شدت بر سودآوری استراتژی تأثیر بگذارد. تریدرها باید اطمینان حاصل کنند که نرم افزار بک تست آنها این هزینه ها را تأمین میکند. آزمایش خارج از نمونه و تست عملکرد رو به جلو تأیید بیشتر در مورد اثربخشی سیستم را نشان می دهد و می تواند رنگ واقعی سیستم را قبل از پرداخت پول نقد واقعی نشان دهد. همبستگی خوب بین بک تست ، خارج از نمونه و نتایج آزمایش عملکرد پیش رو برای تعیین دوام یک سیستم ترید حیاتی است.

بک تست در مقابل تست عملکرد رو به جلو

تست عملکرد رو به جلو ، که به عنوان معاملات کاغذ نیز شناخته می شود ، مجموعه دیگری از داده های خارج از نمونه را برای ارزیابی یک سیستم در اختیار معامله گران قرار می دهد. تست عملکرد به جلو شبیه سازی معاملات واقعی است و شامل پیروی از منطق سیستم در یک بازار زنده است.  به آن معامله کاغذ نیز گفته می شود زیرا کلیه معاملات فقط روی کاغذ انجام می شود، یعنی ورودی ها و خروجی های تجاری همراه با سود و زیان برای سیستم ثبت می شوند ، اما هیچ معامله واقعی انجام نمی شود.

یک جنبه مهم از تست عملکرد به جلو ، پیروی دقیق از منطق سیستم است. در غیر این صورت ، ارزیابی دقیق این مرحله از فرآیند دشوار است و یا غیرممکن است. تریدرها باید در مورد هرگونه ورود و خروج از ترید صادق باشند و از رفتاری مانند ترید یا عدم درج ترید روی کاغذ خودداری کنند و این منطق را بیان کنند که “من هرگز آن ترید را انجام نمی دادم“.  اگر ترید طبق منطق سیستم صورت می گرفت ، باید مستند شده و ارزیابی شود.

تفاوت بین بک تست و تجزیه و تحلیل سناریو

در حالی که بک تست از داده های واقعی تاریخی برای آزمایش مناسب بودن یا موفقیت استفاده می کند ، تجزیه و تحلیل سناریو از دادههای فرضی استفاده می کند که نتایج مختلف را شبیه سازی می کند. به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل سناریو تغییرات خاصی را در مقادیر سهام یا عوامل کلیدی مانند تغییر در نرخ شبیه سازی می کند. تجزیه و تحلیل سناریو معمولاً برای برآورد تغییرات ارزش نمونه کارها در واکنش به یک رویداد نامطلوب استفاده می شود و ممکن است برای بررسی یک بدترین سناریوی نظری استفاده شود.

برخی از مشکلات بک تست

برای اینکه نتایج معکوس نتایج معنا داری بدست آورند ، معامله گران باید استراتژیهای خود را بسازند و آنها را با حسن نیت آزمایش کنند ، تا آنجا که ممکن است از تعصب اجتناب کنند. این بدان معنی است که استراتژی باید بدون اتکا به داده های مورد استفاده در بک تست تدوین شود. این سخت تر از آن است که به نظر می رسد تریدرها به طور کلی استراتژی هایی را بر اساس داده های تاریخی ایجاد می کنند. آنها باید در مورد آزمایش با مجموعه داده های مختلف از کسانی که مدل های خود را آموزش می دهند سخت گیری کنند. در غیر این صورت ، نتیجه معکوسی را به بار می آورد که معنایی ندارد.

به همین ترتیب ، معامله گران همچنین باید از لایروبی داده ها اجتناب کنند ، در این روش طیف گسترده ای از استراتژی های فرضی را در برابر همان مجموعه داده ها آزمایش می کنند ، که همچنین موفقیت هایی را ایجاد می کند که در بازارهای واقعی شکست می خورند زیرا بسیاری از استراتژی های نامعتبر وجود دارد که بازار را شکست می دهد.