اسیلاتور Derivative چیست؟

اسیلاتور derivative یک شاخص تکنیکال است که برای ایجاد نسخه پیشرفته تر از اندیکاتور RSI ، یک هیستوگرام همگرایی– واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص مقاومت نسبی هموار (RSI) اعمال می کند.

نوسان ساز derivative توسط كنستانس براون ساخته شده و در كتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ترید حرفه ای منتشر شده است.

نکات کلیدی

• اسیلاتورderivative اغلب به عنوان هیستوگرام نشان داده می شود.
• کراس اوورهای صفر خط یکی از روش های تولید سیگنال های ترید با اندیکاتور است. از واگرایی نیز ممکن است استفاده شود.

شناخت اسیلاتور derivative 

اسیلاتور تکنیکال نسخه پیشرفته تری از شاخص قدرت نسبی (RSI) است که اصول میانگین همگرایی– واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص RSI دو صاف (DS RSI) اعمال می کند. این شاخص با محاسبه تفاوت بین RSI دو صاف و میانگین متحرک ساده (SMA) DS RSI بدست میآید. هدف این شاخص ارائه سیگنال های خرید و فروش دقیق تر از محاسبه استاندارد RSI است.

MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) از EMA 26 دوره بدست می آید. از این طریق است که اسیلاتور derivative از اصول MACD استفاده می کند ، زیرا اسیلاتور derivative نیز از تفریق SMA از RSI هموار حاصل می شود.

شاخص می تواند در هر بازه زمانی استفاده شود.

استفاده از اسیلاتور derivative 

اسیلاتور derivative به همان روش هیستوگرام MACD استفاده می شود. قرائت مثبت صعودی ، قرائت منفی نزولی در نظر گرفته می شود و ضربدرهای بالای و زیر سیگنال خط صفر نشان دهنده فرصت های بالقوه خرید و فروش است.  معامله گران همچنین ممکن است به دنبال واگرایی با قیمت دارایی باشند ، که می تواند نشانه ای از تغییر روند آتی در روند غالب باشد. این اتفاق می افتد زمانی که شاخص کاهش و قیمت افزایش می یابد و یا زمانی که قیمت کاهش می یابد و شاخص ادامه می یابد.

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند.

نمونه ای از نحوه استفاده از اسیلاتورderivative

نمودار هفتگی زیر شرکت اپل (AAPL) دارای یک اسیلاتور derivative  بر روی آن است. کراس اوورهای خط صفر با خطوط و فلش های عمودی مشخص شده اند. سیگنال های خرید و فروش در اواخر روزی که سیگنال رخ می دهد یا در حالت باز شده در زیر رخ می دهد.

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند.

این شاخص تعدادی معامله تولید می کند که برخی از آنها تنها چند هفته ادامه دارد. نمودار نشان می دهد که این استراتژی معاملات می تواند معاملات سودآوری و زیان دهی ایجاد کند. این استراتژی بیشترین حساسیت را به تعداد زیادی از دست دادن معاملات دارد ، زمانی که قیمت در یک طرف حرکت می کند و سهام، ارز (یا دارایی دیگر) فاقد جهت است.

یک تغییر در استراتژی این است که به جای انتظار برای کراس اوور خط صفر ، هنگام روشن شدن اسیلاتور خرید کنید و هنگامی که اسیلاتور کاهش می یابد ، بفروشید. در این مثال ، اسیلاتور هنگامی که بالاتر می رود سبز و هنگامی که پایین می آید قرمز است. این موارد باعث ورود زودتر به تجمعات و خروج زودتر از زمان کاهش می شود. در حالی که این روش وقتی قیمت در حال تغییر و تحولات بزرگ است و به خوبی پیش می رود ، این روش مستعد ابتلا به بسیاری از سیگنال های غلط و از دست دادن معاملات است ، در حالی که پرایس اکشن متلاطم یا غیرروند است.

تفاوت بین اسیلاتور derivative و اسیلاتور تصادفی

اسیلاتور تصادفی قیمت فعلی را با دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می کند. این نشان می دهد سهام یا دارایی دیگر نسبت به محدوده قیمت اخیر خود قوی یا ضعیف است. اندیکاتور بین صفر تا 100 محدود شده است.

با وجود محاسبات مختلف ، اسیلاتور تصادفی ، RSI و اسیلاتور derivative معمولاً در یک جهت حرکت می کنند ، هرچند دقیقاً در یک زمان یا با همان اندازه نیستند.

محدودیت های اسیلاتور derivative 

اسیلاتورderivative می تواند تعداد زیادی سیگنال تجاری را تولید کند ، به ویژه در شرایط معاملاتی متلاطم که بیشترین حساسیت به ارائه سیگنالهای کاذب یا از دست دادن است.