چرا استراتژی معاملاتی متوقف می شود؟
برای معامله گران تازه‌کار معمول است که تمام وقت خود را صرف جستجوی استراتژی کامل ترید کنند. آنها تصور می كنند كه به محض یافتن آن، برای بقیه فعالیت های ترید خود آماده می شوند.
با این حال ، واقعیت چیز دیگری است. استراتژی های معاملات متوقف می شوند و باید جایگزین شوند.
چرا استراتژی های معاملات متوقف می شوند؟
استراتژی های معاملات متوقف می شوند زیرا بازار تغییر می کند و منجر به همگام شدن استراتژی ترید با بازار نمی شود. با این حال، اغلب اوقات استراتژی های معاملاتی کارایی خود را متوقف می کنند زیرا متناسب با منحنی هستند.
بیایید کمی بیشتر بدانیم که چرا استراتژی های ترید در وهله اول کار می کنند و اینکه چگونه باید روش خود را طوری تنظیم کنید که شکست یک استراتژی ترید کمترین تأثیر ممکن را داشته باشد!
چرا استراتژی های معاملاتی کار می کنند؟
استراتژی های معاملاتی به این دلیل کار می کنند که موفق به شناسایی رفتارهای مداوم بازار می شوند. الگوهای صعودی تقریباً هر چیزی می تواند باشد، اما بیشتر اوقات بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال است. یک استراتژی ترید نیازی به پیچیدگی زیاد ندارد!
در معاملات ، ما معمولاً از کلمه “edge” برای توصیف الگویی استفاده می کنیم که می توانیم به نفع خود استفاده کنیم.
استراتژی های معاملاتی مارجین هستند، اما بسته به تعریف ممکن است بگویید که استراتژی معاملات بیشتر چشمگیر است. یک استراتژی ترید قوی با آزمایش دقیق مقاومت مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین پس از توسعه نیز در ادامه سود می دهد.
اتصالات منحنی(Curve)
همانطور که قبلاً وارد بحث شدیم ، استراتژی های معاملاتی رفتار بازار را تعریف می کنند که ما در معاملات خود از آنها استفاده می کنیم.
بنابراین بسیار مهم است که ما استراتژی های ترید خود را پیرامون گرایش های تصادفی بازار ایجاد نکنیم. اگر این کار را انجام دهیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که یک استراتژی ترید داریم که بهتر از انتخاب ورودی ها و خروجی ها به صورت تصادفی نیست!
چگونه می توانید بفهمید که یک استراتژی متوقف شده است؟
بنابراین ، به ما بگویید که شما یک استراتژی ایجاد کرده اید که معیارهای تست مقاومت شما را پشت سر گذاشته و ترید آن را شروع کرده اید! اگر استراتژی درست بعد از اینکه از آن استفاده کردید، سقوط کرد، چه کاری انجام می دهید؟
خوب ، بسیاری از معامله گران وحشت کرده و بلافاصله آن را متوقف می کنند.
با این حال ، کسانی که تجربه بیشتری دارند می دانند که بازپرداخت بخشی طبیعی از معاملات است و هر از گاهی رخ می دهد، گاهی اوقات به قدری کوچک است که مورد توجه قرار نمی گیرد و بار دیگر به اندازه ای که ممکن است شما را وادار به استفاده از استراتژی کند.
بنابراین از کجا می دانید که چه زمانی استراتژی در حال سقوط است و چه زمانی کاملاً متوقف شده است؟
متأسفانه به هیچ وجه نمی توانید با اطمینان 100٪ تشخیص دهید. هنگامی که یک استراتژی به سمت نزول پیش رفت، به خوبی می تواند آغاز پایان یا صرفاً فرو رفتن در منحنی باشد.
بنابراین ، شما باید توقف ضرر را در سطح استراتژی تنظیم کنید. هنگامی که استراتژی به توقف ضرر برخورد می کند، شما فقط ترید آن را متوقف می کنید! این استراتژی ممکن است دوباره شروع به کار کند و در این صورت، شما ترجیحاً باید منتظر بمانید!
اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی متوقف نمی شود
از آنجا که استحکام استراتژی های ترید برای عملکرد ترید از اهمیت اساسی برخوردار است، روش های بسیاری وجود دارد که می توانند اطمینان حاصل کنند که یک استراتژی متوقف نمی شود.
در اینجا برخی از روشهای رایج برای اندازه گیری قدرت یک استراتژی آورده شده است:
- در نمونه / خارج از آزمایش نمونه
- تحلیل رو به جلو
- تست جلو
در نمونه و خارج از آزمایش، پرکاربردترین روش برای اطمینان از استحکام استراتژی معاملاتی است. این کار با تقسیم داده های بازار به یک مجموعه اعتبار سنجی و یک مجموعه آموزشی انجام می شود. تمام آزمایشات سپس بر روی مجموعه آموزش انجام می شود و بعد در مجموعه اعتبار سنجی تأیید می شود.
پیش فرض این روش این است که رفتار واقعی بازار در طول هر دو مجموعه داده ادامه خواهد داشت، در حالی که نوسانات تصادفی بازار ادامه نخواهد یافت!
تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی است که بر اساس آزمایش درون نمونه ای و خارج از نمونه ای ایجاد می شود. به طور خلاصه ، می توانید بگویید که تحلیل رو به جلو (Walk Forward Analysis) تکنیکی است که در آن چندین تست نمونه آزمایش داخل و خارج انجام می دهید.
به عنوان مثال ، اگر اطلاعات مربوط به دوره 2010-2018 را در اختیار داشته باشید، ممکن است با بهینه سازی استراتژی داده ها بین 2010-2012 شروع کنید و سپس آن تنظیمات را در دوره خارج از نمونه، که می تواند سال بعد 2013 باشد ، اعمال کنید. سپس دوره 2011-2013 را انتخاب می کنید، مقادیر بهینه را پیدا می کنید و یک بار دیگر آنها را برای سال بعد 2014 اعمال می کنید.
تست جلو به سادگی روشی است که در آن منتظر می مانید و می بینید که استراتژی چگونه به جلو پیش می رود!
راه های محافظت از خود در برابر استراتژی هایی که دیگر کار نمی کنند
برای به حداقل رساندن تأثیر استراتژی هایی که عملکرد آنها متوقف می شود، باید دو نکته را در ذهن داشته باشید:
- متنوع سازی
- اندازه موقعیت
تنوع به دلایل زیادی بسیار مهم است. پرتفوی متنوع سازی باعث می شود که در معرض خطر کمتر، پول بیشتری کسب کنید و منحنی ارزش ویژهتری ایجاد کنید. این امر به طور موثر از تأثیر استراتژیهای معاملاتی کم خواهد کرد.
هرچه در تعداد بیشتری از بازارها، بازه های زمانی و منطق متنوع ترید کنید، شکست یک استراتژی تأثیر کمتری خواهد داشت. حتی اگر یک بازار دچار اختلالاتی شود، مطمئناً حداقل یک بازار وجود دارد که استراتژی های شما به خوبی در آن کار کنند.
اندازه گیری موقعیت نیز بسیار مهم است. هنگام طراحی استراتژی های خود، باید اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی بیش از حد حساب شما را به خطر نمی اندازد! در صورت عدم موفقیت در استراتژی، باید حداکثر ضرر را در نظر بگیرید و مطمئن شوید که حساب شما در برابر چنین رویدادی مقاومت می کند.
همانند سایر معاملات ، برقراری تعادل بین ریسک و بازده یکی از پیچیده ترین تصمیماتی است که در پیش دارید.
نتیجه
استراتژی ها یا به دلیل تغییر بازار یا به دلیل انحناد مناسب بودن در هنگام توسعه، دیگر کار نمی کنند. هنوز هیچ استراتژی معاملاتی همیشگی وجود ندارد و بنابراین انجام اقدامات پیشگیرانه مهم است تا اطمینان حاصل کنید که می توانید در مقابل شکست یک یا حتی چندین استراتژی معاملاتی مقاومت کنید، بدون اینکه از بین برود.
دیدگاهتان را بنویسید